Preriscaldate il forno a 200° C, lavate i peperoni e metteteli interi nel forno finchè non saranno ben abbrustoliti. Mettete i peperoni abbrustoliti in un sacchetto di carta, chiudete e lasciateli intiepidire (mettete il sacchetto sopra un piatto, i peperoni perderanno acqua!).
Mentre i peperoni cuociono potete occuparvi delle zucchine, lavatele e tagliatele a tocchetti. Tritate la cipolla e fatela imbiondire in una padella con l'olio. Quando la cipolla sarà diventata trasparente aggiungete le zucchine e fatele cuocere con il coperchio chiuso finché non saranno diventate tenere.
A fine cottura, regolate di sale, sfumate con il vino bianco, e aggiungete il prezzemolo. Abbiate cura di far asciugare bene il liquido rilasciato dalle zucchine, il composto dovrà essere abbastanza asciutto per non rischiare di bagnare la pasta sfoglia, non facendola cuocere in modo otiimale. A questo proposito vi consiglio di far raffreddare le zucchie nella stessa padella in cui le avete cucinate, contribuirà ad 'asciugarle' ulteriormente.
Accendete il forno e portatelo alla temperatura di 200°C Quando i peperoni saranno tiepidi o freddi spellateli, privateli di semi e filamenti e tagliateli a pezzi. Tagliate a dadini il formaggio e tritate leggermente i capperi.
A questo punto potete mettere in una ciotola tutti gli ingredienti: i peperoni tagliati e pezzi, il formaggio, i capperi, le zucchine il prezzemolo e il pane grattugiato. Regolate di sale.
Suendete il rotolo di pasta sfoglia su una teglia rivestita di carta forno, cospargetelo con del pane grattugiato e adagiatevi sopra il composto di verdure distribuendolo in tutta la lunghezza. Chiudete la pasta sfoglia formando uno strudel, praticate tre tagli e distanze regolari e spennellate con un tuorlo allungato con poco latte. Mettete lo strudel in forno fino a doratura.